I. Latar Belakang

Pelatihan “Skenario Stress Test untuk Portofolio Kredit Bermasalah & Recovery” dirancang untuk meningkatkan kemampuan pegawai bank atau lembaga keuangan dalam melakukan stress testing terhadap portofolio kredit yang berisiko bermasalah.
Peserta akan mempelajari cara membuat skenario stres, menganalisis dampaknya terhadap kualitas kredit dan strategi recovery, serta menilai kesiapan portofolio menghadapi kondisi ekonomi dan pasar yang volatil. Pelatihan ini juga membahas mitigasi risiko, teknik prediksi kerugian, dan tindakan remediasi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap likuiditas dan profitabilitas bank.

II. Tujuan Pelatihan

• Memahami konsep stress test dan fungsinya dalam manajemen risiko kredit.
• Membuat skenario stres yang realistis untuk portofolio kredit bermasalah.
• Menganalisis dampak skenario stres terhadap kualitas kredit, rasio NPL, dan strategi recovery.
• Mengidentifikasi portofolio yang paling rentan terhadap kondisi ekonomi ekstrem.
• Menyusun rekomendasi mitigasi risiko dan langkah-langkah perbaikan portofolio.
• Memperkuat koordinasi antarunit terkait pemantauan risiko dan strategi recovery.

III. Sasaran Peserta

• Staf dan pejabat Credit Risk / Risk Management Unit
• Credit & Collection Unit
• Compliance & Legal Unit yang menangani prosedur recovery
• Manajer cabang dan pejabat struktural terkait manajemen portofolio kredit
• Staf baru yang ingin mendalami analisis portofolio bermasalah dan stress test

IV. Metode Ajar

• Pretest
• Posttest
• Study Case

V. Durasi Pelatihan

2 Hari Kerja

VI. Outline Materi

1. Konsep Dasar Stress Test
   • Definisi dan tujuan stress test dalam manajemen risiko kredit
   • Regulasi dan panduan OJK / BI terkait stress test
   • Hubungan stress test dengan kualitas kredit, NPL, dan capital adequacy
2. Analisis Portofolio Kredit Bermasalah
   • Identifikasi portofolio rentan dan faktor risiko utama
   • Teknik segmentasi kredit bermasalah
   • Evaluasi tren NPL dan performa recovery historis
3. Penyusunan Skenario Stress Test
   • Jenis skenario: makroekonomi, sektor industri, debitur, dan pasar
   • Proyeksi dampak terhadap kualitas kredit dan arus kas debitur
   • Penentuan asumsi dan parameter kunci (interest rate, inflasi, USD/IDR, dsb.)
4. Analisis Dampak dan Mitigasi
   • Teknik kuantitatif untuk menghitung kerugian potensial
   • Simulasi dan interpretasi hasil stress test
   • Penyusunan rekomendasi mitigasi risiko dan strategi recovery
   • Integrasi hasil stress test ke rencana bisnis dan manajemen risiko
5. Studi Kasus

VII. Fasilitas Pelatihan

Modul Materi, Certificate, Training Kit & Souvenir, Meeting Room (Lunch & 2x Coffee Break)